Hermes CP

Hermes KP

Hermes Reval

Hermes Der


         

Hermes KP


Produkt je určen pro finanční instituce (banky, obchodníky s cennými papíry, spořitelní a úvěrová družstva), na které se vztahuje regulace ČNB dle Vyhlášky 123/2007. Systém je určen pro výpočet kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti finanční instituce, jak pro investičního (dříve bankovního) tak i obchodního (spekulačního) portfolia volitelně dle metodiky Basel I či Basel II. Kapitálové požadavky A i B systém generuje na základě informací z účetnictví (zůstatky účtů hlavní knihy), obchodní knihy (živé obchody) a dodatečných informacích o protistranách, cenných papírech a jejich emitentech, zajištění pohledávek, typu zůstatku, kurzech cenných papírů a měn, úrokových sazbách, etc. V části obchodního portfolia provádí výpočet kapitálových požadavků k


    * obecnému úrokovému riziku

    * specifickému úrokovému (úvěrovému) riziku

    * obecnému i specifickému akciovému riziku

    * měnovému riziku

    * obecnému i specifickému komoditnímu riziku


Výpočet je možné volitelně přepínat pro různé metody výpočtu (např. výpočet úrokového rizika metodou durací / splatností pro každou jednotlivou měnu).


Hermes KP je modulární systém s vazbou na hlavní bankovní / účetní systém a na další informační zdroje instituce (dealing - živé transekce, sekundární informační zdroje obsahující informace nedostupné v účetnictví) i zvenčí (Reuters / Bloomberg). Je možné jej rozšířit například o modul pro oceňování finančních nástrojů Hermes Reval.


Systém standardně generuje výkazy ve tvaru požadovaném regulátorem, ve tvaru pro XLS nebo ve tvaru importovatelném do obvyklých programů pro výkaznictví. Kromě přípravy výkazu kapitálové přiměřenosti může systém generovat další výkazy ( úvěrová angažovanost, konsolidovaná KP, operační riziko...) ze stejné datové zákledny.