Hermes KP
Produkt je určen pro finanční instituce (banky, obchodníky s cennými
papíry, spořitelní a úvěrová družstva), na které se vztahuje regulace
ČNB dle Vyhlášky 123/2007. Systém je určen pro výpočet kapitálové
přiměřenosti a úvěrové angažovanosti finanční instituce, jak pro
investičního (dříve bankovního) tak i obchodního (spekulačního)
portfolia volitelně dle metodiky Basel I či Basel II. Kapitálové
požadavky A i B systém generuje na základě informací z účetnictví
(zůstatky účtů hlavní knihy), obchodní knihy (živé obchody) a
dodatečných informacích o protistranách, cenných papírech a jejich
emitentech, zajištění pohledávek, typu zůstatku, kurzech cenných papírů a měn,
úrokových sazbách, etc. V části obchodního portfolia provádí výpočet
kapitálových požadavků k
* obecnému úrokovému riziku
* specifickému úrokovému (úvěrovému) riziku
* obecnému i specifickému akciovému riziku
* měnovému riziku
* obecnému i specifickému komoditnímu riziku
Výpočet je možné volitelně přepínat pro různé metody výpočtu (např. výpočet úrokového rizika metodou durací / splatností pro každou jednotlivou měnu).
Hermes KP je modulární systém s vazbou na hlavní bankovní / účetní
systém a na další informační zdroje instituce (dealing
- živé transekce, sekundární informační zdroje obsahující informace
nedostupné v účetnictví) i zvenčí (Reuters / Bloomberg). Je možné jej
rozšířit například o modul pro oceňování finančních nástrojů Hermes
Reval.
Systém standardně generuje výkazy ve tvaru požadovaném regulátorem,
ve tvaru pro XLS nebo ve tvaru importovatelném do obvyklých programů
pro výkaznictví. Kromě přípravy výkazu kapitálové přiměřenosti může
systém generovat další výkazy ( úvěrová angažovanost, konsolidovaná KP,
operační riziko...) ze stejné datové zákledny.
|